eurusd - gün içi alış

eurusd paritesi sabah saatlerinden bu yana yaklaşık 75 pips gerileyerek 1,3186 ya geldi. 1,3170 bölgesi kısa süreli desteklerin yığıldığı seviyeler olarak göze çarpıyor. 3170 bölgesine sarkmalarda 1,3135 stop, 1,3225 ilk hedef, 1,3280 ikinci hedef olacak şekilde alış denemeleri yapılabilir.

Ortalama 2 kontratta zarar potansiyeli $875; kar optansiyeli ise $2,062.50.

120112 - vadeli kontratlar

02/02/2012
Bu gün vadeli kontratlar piyasası Amerika ve Ġngiltere’nin tatil olması nedeniyle kapalı. Sadece genel görüĢ bildirmek amacıyla yazıyorum.
PETROL fiyatları beklentilere paralel hareket ederek tekrar $100 ın üzerini yaptı, ama sığ günlerin ve veri eksikliğinin etkisi ile gerileyerek $98 li seviyelere çekildi. Bundan sonraki dönemde, Ġran kaynaklı gerginlik olmazsa eğer 104 – 94 arasında kalabilir. Söz konusu bant hareketi opsiyon oyunları için uygun fırsatlar sunacaktır. Kısa vadeli teknik indikatörler satıĢ sinyalleri üretirken daha uzun vadeliler henüz satıĢa dönmediler. Bu gün piyasa kapalı, yarın açıldığında büyük olasılıkla 96 lı seviyelere kadar kayacaktır.
Amerikan S&P500 ENDEXĠ seneyi parçalı bulutlu –yukarı olarak tamamladı. Ancak teknik göstergeler endexte bir yorulmaya iĢaret ediyorlar. Bu nedenle haftanın geri kalanında, önemli bir veri gelmezse yatay- satıcılı seyir görebiliriz. Endexin hareketlerim opsiyon satmaktan ziyade alıĢ spreadlerini uygulamak için fırsatlar verebilir.
EURUSD paritesi geçtiğimiz hafta da vadeli kontratlarda satıĢlar görerek 1,29 lu seviyelere geriledi. Kısa pozisyonların rekor seviyede olması ve geçen haftadan bu haftaya satıĢların artmıĢ olması euro nun ayakta kalmasını zorlaĢtırıyor. Ancak yeni yıl mesajında Bayan Merkel’in daha önce yaptığı açıklamalara paralel olarak euro nun güçlü kalması için ne gerekiyorsa yapacaklarını tekrar etmesi bir noktada euro nun tepki verebileceğini düĢündürüyor. Bu paritede Ģimdilik 2-3 günlük düzeltme hareketleri hariç alıĢ yapmak hatalı olabilir. Diğer yandan Ģu anki konjonktüre göre 1,36 ve üzerindeki seviyelerden satıĢ için opsiyonlarla pozisyon almak yeni senede para kazandırabilir. Ancak henüz böyle bir pozisyona girmek için erken.
Paritede alıĢ yapmak isteyenlerin euro dan çok GBPUSD paritesine dikkat etmelerini önerebilirim. Ġngiltere kendi problemleri olmasına rağmen Ģimdilik süreci iyi yönetmeyi baĢardı. Usd ye gelebilecek bir satıĢ dalgasından GBP nin ziyadesiyle faydalanacağını sanıyorum.
Diğer yandan son haftalarda altın fiyatlarının zayıflamasına rağmen emtia para birimleri olarak geçen AUD ve NZD (petrol için CAD) oldukça güçlü bir görünüm sergiliyorlar. Eğer paritede tepki gelecek olursa bu para birimlerinin de yukarı hareketlerde öne çıkacağını sanıyorum.
ALTIN ise her yerde üzerinde en çok konuĢulan ve ortaya çeĢitli fiyat hedeflerinin savrulduğu bir enstrüman. Benim teknik analizlerime göre 1470/80 aralığı dip olabilir. daha fazlasının abartı veya fundamentalde bir değiĢiklik nedeniyle olabileceğini sanıyorum. Yukarı gitmek için ise altının zaman hedefi olduğunu düĢünüyoruz. YükseliĢ
trendinde kırıklıklar yaratan bu tür satıĢ dalgalarının ortalama 4-6 ay sürdüğünü gördük. 9.ayla birlikte baĢlayan satıĢ dalgasının bitmesi için önümüzde 1-2 ay daha olabilir, beklentileri ona göre hazırlamak doğru olabilir.
Soft emtialardan PAMUK dönemsel olarak ocak ayında son 5 yıllık ortalamaya göre %20 ye yakın yükseliĢler yaptı. Aralık 2011 den de yükselme eğiliminde devralınan pamuk fiyatlarında ilk hedefin 94-95 cent aralığı olacağını sanıyorum. Dünyadaki tarım alanlarında beklenenden az gelen yağıĢlar tarımsal emtiaların genelinde bir görüĢ değiĢikliği yaparak fiyatların tekrar yukarı dönmesine neden oldu. Aynı durum benim takip ettiklerimden ġEKER, BUĞDAY, MISIR ve SOYA için de geçerli. Brezilya Ģeker ajansının açıklamasına göre tarım alanlarını vuran kuraklık nedeniyle beklenenden daha düĢük gelecek olan Ģeker hasatı fiyatları yukarıya itebilir. Aynı Ģekilde, bu zamana kadar ortalamanın %50 si kadar yağıĢ alan tarım bölgelerinde kuraklık fiyatların yukarı gitmesine neden olabilir. Bu enstrümanlarda vadeli kontratlar Ģimdilik ilk tercihim olmayacaktır. Sadece daha önceden aldığımız uzun pozisyonları taĢımaya devam edeceğiz. Yeni pozisyonlar için opsiyonları tercih edebiliriz.

eurusd - 1,4000 hedefi aydınlanabilir.

Dün EURUSD paritesinde muhtemel yukarı bir hareketin bana göre haklı sebeplerini açıkladığım emailime, teknik analiz anlamında da bir ekleme yapmak istiyorum.

Bu ikili teknik analizde kayda değer bir yer tutan Fibonacci geri çekilme seviyelerine son derece uygun hareket ederek 1,4450 – 1,3170 aralığının %76,4 lük geri çekilmesine kadar düzeltme yaparak tekrar güneye kayarak yoluna devam etti ve tam da hedeflediğim seviye olan 1,2890’ın hemen üstünde 1,2946 ya kadar geriledi. Bu seviye, düşüşteki en düşük yer oldu.

Tahminime göre 1,2900 un altına kaymadan eurusd ikilisi yukarı hareketlenebilir ve 1,4000 a yakın seviyelere kadar yükselebilir. Bu düşünceden hareketle, vadeli kontratlarda işlem yapanlar sabahtan beridir 1,3080 bölgesinde tutunan parite için 1,3060 bölgesinden alış emirlerini, 1,3000 un altında stop emirlerini koyarak bekleme yolunu seçebilirler.  Opsiyonlarla kendisini daha güvende hissedenler için ise daha önce önerdiğim opsiyon spreadlerini farklı strike ve vadelerde önerebilirim. Bunların basit bir örneği vade sonuna 37 gün kalan opsiyonlarda 1,3100 – 1,3350 alım opsiyonlarında 1:2 rasyo ile spread alış pozisyonu olabilir. Bu iki yöntemden başka, kar maximizasyonu için, risk koruması için, maliyet düşürmek vb. Alternatifler için bir çok yöntem olabilir. Detaylar için bana dönebilirsiniz.

eurusd

Üzerine çok yazıldı çizildi, son zamanların en moda göstergelerinden birisi haline geldi, ama benim de anlatacak bir hikayem olduğu için kısaca bahsetmek istedim; ekte ismini çok duymuş olabileceğiniz eurusd risk reversal grafiğinin eurusd fiyat grafiği ile aynı temelde gösterimini izleyebilirsiniz.

Bu konuda yorum yapmaya geçmeden önce risk reversal kavramının ne olduğunu açıklayayım; cari fiyat seviyesine göre yüksek fiyatlarda olan strike lara karşı, düşük fiyatlardaki strike lara olan talebin farkını gösteren bir kavram olan risk reversal, aşağılara kaydığında aşağılardaki put opsiyonlarına olan ilginin yukarıdaki call opsiyonlarına göre yükseldiğini ifade eder; yükseliş ise tersini açıklar.

Ekteki grafiği incelediğimizde beyaz, kırmızı ve yeşil ile gösterilen değerleri göreceğiz. Beyaz olan eurusd fiyat hareketini gösterir. Kırmızı çizgi 3 aylık risk reversal, yeşil olan ise 1 aylık risk reversal seviyesini gösteriyor. Aralarında sadce vade farkı vardır ve 1 aylık olanın daha önce tepki vermesi beklenebilir. Dikkatli bakılırsa, bu grafikte fiyat hareketi ile risk reversal lar arasında bir negatif uyumsuzluk söz konusu, yani risk reversal yukarı giderken fiyat grafiği zayıf kalmay devam etti. son 5 haftadır gözlenen bu uyumsuzluk ekteki grafikte 1 ve 2 numara ile belirttiğim turuncu renkteki çizgilerin gösterdiği harekete benziyor. Orada da ortalama 1-2 aylık bir gecikme ile fiyat grafiği kuzeye yönlenmişti. Olasılık dahilinde bu sefer de aynı hareketi tekrar edebilir; yani yeni senede eurusd paritesi yükselerek (biraz iddialı da olsa 1,4000 lara yakın) yükselebilir. Bu hareketi de grafik üzerinde 3 numaralı turuncu çizgi ile görebilirsiniz. Bu düşünceyi destekleyen bir diğer gösterge ise EURUSD vadeli kontratlarında put/call rasyosunun son dönemde gördüğü 2,55 en yüksek seviyesinden 2,25 lere gerilemesi ve bunu yaparken yukarı atakların ezilmesi olabilir. Bu konuyla ilgili grafiği eklerde görmek mümkün.

Ayrıca, eurusd paritesinde kısa vadeli tarihsel volatilitenin ekstrem seviyelere gerilemesi ile çok kısa zamanda bu paritede sert harketlerin geleceğini sanıyorum.

Bunu bir yatırım tavsiyesi olarak yazmıyorum, sadece fiyatların aşağılara dalmadan önce yukarı gidebileceğinin kendi açımdan haklı sebeplerini aktarmak istedim.